XXKK网资讯

首页> XXKK网资讯> 正文内容

SignalPlus波动率专栏(20240904):连续下跌

发表于 3个月前 (09-04) XXKK网资讯 38

SignalPlus波动率专栏(20240904):连续下跌

SignalPlus波动率专栏(20240904):连续下跌

伴随着近期低迷的情绪,比特币从昨晚美盘时段就表现不佳,十点前后下跌了 2.5% ,亚盘时段延续了跌势,一度发生挤兑使得价格跌到 55606 美元,而后小幅回升到 56000 附近震荡。隐含波动率在日内与价格保持负相关变化,在经过日内剧烈的波动过后,BTC 和 ETH 的期限结构 Bull Flattening,其中 ETH 的远端有更明显的抬升,前端的波动率水平更是在日内高达 85% RV 的支持下展示出明显的倒挂形态。

SignalPlus波动率专栏(20240904):连续下跌

Source: SignalPlus

ETH 前端的 IV 变化不单是高于 BTC,从数值来看,当前 ETH 的 IV 处在历史高位(75 分位数往上),且从 RV 的波动率锥上暗含的对冲成本中也反应出当前丰厚的 VPR,或许会吸引到看跌波动率的策略,在短期内削弱 term structure 的上翘形态。

SignalPlus波动率专栏(20240904):连续下跌

SignalPlus波动率专栏(20240904):连续下跌

Source: SignalPlus

SignalPlus波动率专栏(20240904):连续下跌

Source: Deribit (截至 4 SEP 16: 00 UTC+ 8)

由于价格的进一步下跌并打破近期低点,前端的 Skew 回吐了昨日的全部涨幅回到低位。各期限尾部的 Vol Premium 也被定到更高的位置,其中 BTC 上与美国大选相关的 8 Nov 上扬最为显著,连带其后的两个到期日抬升,ETH 年底(27 DEC)的 convexity 仍然保持着局部高点,升至 3.53% 。

SignalPlus波动率专栏(20240904):连续下跌

Source: SignalPlus, Vol Skew

SignalPlus波动率专栏(20240904):连续下跌

Source: SignalPlus, Fly

从成交上看,BTC 交易的方向性较为均衡,价格的下跌一方面提醒交易员为头寸设下极端情景的保护(如 29 NOV-35000-P 500 BTC Long put),同时也给坚持看涨的人提供了更便宜的看涨策略建仓机会,例如 27 SEP 63000 vs 65000 Long Call Spread(200 BTC per leg)。

SignalPlus波动率专栏(20240904):连续下跌

Source: SignalPlus, Block Trade

SignalPlus波动率专栏(20240904):连续下跌

您可在 t.signalplus.com 使用 SignalPlus 交易风向标功能,获取更多实时加密资讯。如果想即时收到我们的更新,欢迎关注我们的推特账号@SignalPlusCN,或者加入我们的微信群(添加小助手微信:SignalPlus 123)、Telegram 群以及 Discord 社群,和更多朋友一起交流互动。

SignalPlus Official Website:

标签: XXKK

相关文章

顶流Meme KOL的赚钱之道:数据盘点Ansem的「出货行为」

10 月 5 日,加密风险投资公司 Mechanism Capital 联合创始人兼合伙人 Andrew Ka […]

扎堆发售节点,为什么Lumoz才是最终赢家?

最近两周,模块化计算层与 ZK-RaaS 平台 Lumoz 正在进行节点销售活动。 刚一发售便遭遇市场疯抢,更 […]

数据解析:本轮牛市用哑铃策略能赚钱吗?

作者:Biteye 核心贡献者 Viee 本轮牛市用哑铃策略能赚钱吗? 今天给大家分享一个既能赚到大钱,又能避 […]

加入XXKK网,探索元宇宙世界!

探索DeFi,DApps, NFTs 和GameFi的世界,和XXKK一起创造未来!

  • 方便快捷
    方便快捷

    随时随地都可在线赚钱

  • 性能稳定
    性能稳定

    响应速度快,放心有保障

  • 用户体验
    用户体验

    响应式布局,兼容各种设备

  • 持续更新
    持续更新

    不断升级维护,更好服务用户